Computational Finance – Explicado

Rate this post
  1. Negocios
  2. Contabilidad
  3. Auditoría
  4. Finanzas computacionales

Libro Relacionado

Finanzas corporativas para tontos

Por Michael Taillard

La tendencia más significativa en la forma en que se realizan las transacciones financieras y las implicaciones financieras de este cambio provienen de una superposición entre la ingeniería financiera y la ingeniería informática, llamada financiación computacional. La ingeniería de carteras y la informatización se han interconectado muy estrechamente.

A medida que los cálculos relacionados con la toma de decisiones financieras se vuelven cada vez más complejos, hacerlos manualmente ya no es eficiente. En cambio, el proceso se ha automatizado. La gestión financiera está más relacionada con la programación informática, y los desencadenantes de las acciones preestablecidas están más relacionados con la estrategia de la cartera que con el comercio real.

Sin embargo, ese es sólo un aspecto de la informatización. Además de la gestión de carteras, la informatización también ha cambiado significativamente la dinámica del comercio en su conjunto, cambiando la forma en que se realizan las transacciones. Dado que la forma de las transacciones ha cambiado, también lo han hecho los métodos utilizados para obtener una ventaja. Estos métodos se centran ahora en la naturaleza de la informática.

El éxito de un gestor financiero está cada vez más ligado a sus conocimientos informáticos. Cada corporación debería estar vinculando absolutamente sus departamentos de finanzas y de TI, independientemente del alcance y la amplitud de sus funciones financieras.

Más que nada, este aspecto de la ingeniería financiera ha remodelado completamente el mundo de las finanzas, y esta tendencia inevitablemente continuará teniendo implicaciones para todas las corporaciones alrededor del mundo. Los que no se adaptan están destinados a ser azotados por la competencia.

La ingeniería financiera consiste en evaluar continuamente los métodos actuales y encontrar nuevos métodos para obtener una ventaja, aumentar los beneficios y personalizar los productos. La gente se toma muy en serio su dinero y no se detendrá ante nada para revolucionar el mundo y hacer más. La ingeniería financiera es un poco como el laboratorio de ciencias del mundo de las finanzas.

Cambie la cara del comercio

Con respecto a las inversiones corporativas, casi todos los aspectos, excepto las inversiones de capital y el establecimiento de estrategias, se realizan ahora por computadora. La imagen estereotipada de la sala de operaciones de cualquier bolsa de valores es historia antigua, ya que las salas de operaciones están ahora equipadas con filas o círculos de ordenadores en los que tienen lugar todas las bolsas. Las peleas a gritos entre comerciantes son raras y se están extinguiendo.

Este cambio hacia el comercio electrónico ha abierto la puerta para que aficionados, comerciantes ocasionales, jubilados y casi cualquier otra persona en el planeta se vuelvan casi tan efectivos como los profesionales. No sólo tienen acceso a transacciones rápidas utilizando algunas de las mismas redes, o al menos similares, sino que estas transacciones son muy baratas.

Los corredores de descuento a menudo cobran menos de $10 por transacción, y la gente ya no tiene que pasar por un profesional para que estas transacciones se lleven a cabo; todo se hace en la computadora ahora.

La informatización ha cambiado mucho lo que hace que un comerciante sea competitivo en comparación con otros. Los operadores y los gestores de carteras son cada vez más competitivos gracias a la eficacia de sus algoritmos automatizados y a la velocidad de su red informática.

La velocidad de las órdenes y operaciones se mide en milisegundos cuando los operadores intentan asegurarse de que son los primeros en recibir sus órdenes, antes de que otros sistemas automatizados tengan la oportunidad de subir o bajar el precio de un activo en particular.

Aquellos que son más rápidos pueden tomar ventaja de esto al revender instantáneamente al precio más alto o más bajo, haciendo operaciones de volumen extremadamente alto en segundos entre sí y generando ingresos al hacer esto aparentemente incontables veces al día.

Ofrecer servicios bancarios en línea

El alcance de la informatización va más allá de la inversión corporativa. Es raro encontrar un banco o cooperativa de crédito que no ofrezca servicios bancarios en línea gratuitos, transferencias y pago de facturas. Esto no sólo hace que la banca sea mucho más rápida, sino también más barata.

Uno de los servicios que está disponible como resultado de la informatización es el pago y la facturación automatizados, uno de los pocos servicios en los que una corporación no querría participar.

Considere una corporación que hace miles de compras cada mes, o incluso sólo unas pocas compras muy costosas consistentemente. Puede pagar la factura inmediatamente, como a veces requiere el pago automático de la factura, o puede esperar hasta el último momento para pagar la factura a fin de mantener el dinero en una cuenta que genera intereses.

Ahora invierte este escenario: A una corporación se le debe dinero, y cuanto antes reciba su pago, antes podrá comenzar a generar intereses. Por supuesto, existe un conflicto de intereses y ningún proveedor puede obligar a sus clientes a pagar antes de la fecha de vencimiento.

Sin embargo, el vendedor puede beneficiarse al ofrecer el pago automático de facturas a sus clientes, mientras se olvida de automatizar el pago de facturas por sí mismo o al asegurarse de que el pago automático de facturas está programado para realizar la transacción después de un intervalo de tiempo especificado. Incluso puede haber potencial para servicios que proporcionen automatización de intermediarios que genere intereses sobre el diferencial entre los tipos de interés pagados y recibidos en amortizaciones a corto plazo. Sólo es una idea.

Mirar la programación lógica

Otra tendencia en la informatización es la programación lógica. Este concepto no es nuevo en absoluto. De hecho, toda la programación informática se basa en cierta medida en la lógica. Con el tiempo, los programas se han vuelto mucho más matemáticos, sin embargo, y ahora estos programas están empezando a ser utilizados para cosas como la gestión de impuestos e incluso la gestión ejecutiva.

Los sistemas automatizados que rastrean directamente las actividades financieras de una empresa o se integran con otros sistemas informáticos financieros toman decisiones basadas en la legislación fiscal u otros algoritmos más avanzados relacionados con la gestión de decisiones empresariales.

Como en la mayoría de los puestos de trabajo, la informatización y la ingeniería informática también se están aplicando a las finanzas corporativas a nivel funcional. Las computadoras están complementando o reemplazando múltiples funciones financieras dentro de las corporaciones.

Aquí hay una lista de algunos de los paquetes de software financiero más comunes:

  • Hyperion: Gestión financiera
  • JD Edwards: Varios paquetes de software financiero
  • Peachtree: Registro e información financiera básica
  • Acelera: Funciones más básicas de registro, reporte y facturación
  • Finanzas ERP: Gestión financiera integral
  • SAS: Modelado y análisis
  • STATA: Modelado y análisis
  • SPSS: Análisis estadístico

Debido a que la informatización es fácilmente el aspecto más dinámico, completo y cambiante de la ingeniería financiera, estos paquetes de software son muy propensos a quedar obsoletos en cualquier momento. Sin embargo, la mayoría de ellos están bien integrados en la comunidad financiera y han existido, de una forma u otra, durante bastante tiempo.

Por ejemplo, SPSS cambió su nombre a PASW durante un período de tiempo y luego lo volvió a cambiar cuando fue comprado por IBM. Esta área particular de la innovación financiera está cambiando rápidamente y las empresas deben revisarla continuamente para seguir siendo competitivas.

Leave a Reply